Herramientas adecuadas

[PlutosNX]

Hola jerome,

Ya comentamos en otro post las herramientas a utilizar.

He creado “herramientas” con Excel para poder calcular volatilidad, media móvil, momentum, etc. para poder saber donde invertir o mantener el efectivo. Acabo de darme cuenta de que es casi utópico mantener este tipo de método a largo plazo, porque lleva mucho tiempo y es fuente de error hacerlo manualmente.

También creo que mi pregunta está relacionada con las herramientas utilizadas, ya que FT Screener, los datos de Yahoo y MSN y Excel pueden no ser los mejores para analizar un gran volumen de acciones.

Me parece que utilizas y tienes suscripciones a "Quant Investing" (https://www.quant-investing.com/) y Financial Times (https://www.ft.com/).
¿Qué método utilizas con estas herramientas para optimizar el tiempo de análisis?

He encontrado https://finbox.com/, que también cuenta con un filtro “avanzado” y datos directamente accesibles desde Excel/GoogleSheet.
¿Has tenido alguna experiencia con esto o ves algo menos bueno aquí que con tu solución actual?
¿Sería beneficioso usar esto para poder calcular automáticamente múltiples datos para tener un resultado directo sobre si una acción sería interesante o no?

Quizás otras personas en el foro tengan algunas herramientas interesantes para compartir.

Que tenga un buen día,
Javier

[Jerónimo]

Hola

Ciertamente necesitas herramientas, pero como en cualquier artesano, éstas deben estar adaptadas a lo que quieres/puedes hacer con ellas y por tanto también a tu nivel y al tamaño de tu bolsillo.

Como indiqué en el libro electrónico, puedes limitarte a un enfoque cuantitativo casi exclusivamente. Es decir, no te vas a divertir revisando todas las cifras anuales de la empresa. Utiliza sólo unos pocos criterios que han demostrado su eficacia y que detallo en el libro electrónico, y los utiliza para filtrar acciones y crear una cartera de un tamaño también especificado en el libro electrónico (ten cuidado de reducir en este número los ETF ya utilizados para la asignación de activos). Puedes quedarte con un evaluador gratuito como FT y luego aplicar el método de evaluador básico rápido. Si tiene demasiados resultados en comparación con el tamaño de cartera deseado, deberá ser más restrictivo en ciertos criterios (jugar con el impulso y/o la valoración).

Creo que puedes empezar con esto, ya es muy bueno. En esta etapa no debes intentar exagerar, porque de lo contrario corres el riesgo de cometer un error. Una vez que se sienta cómodo con este enfoque, si lo desea y lo necesita, puede actualizarlo a un evaluador pago. No conozco finbox. En cualquier caso, es necesario poder probar la herramienta, tener confianza en los datos y sentirse cómodo al utilizarla.

El análisis fundamental en sí, con lectura detallada de balances y resultados financieros, no es obligatorio. La inversión cuantitativa ha demostrado su eficacia y evita nuestras percepciones a menudo sesgadas de la realidad. Pero si lo deseas, cuando te sientas cómodo con todo el enfoque anterior, puedes utilizar el análisis de datos financieros como último criterio de filtrado, después del enfoque cuantitativo. Sin embargo, no hay evidencia en la literatura de que este paso aporte valor añadido al común de los mortales (si tu nombre no es Graham, Munger o Buffett), así que si lo haces es más por pasión y por comodidad con el enfoque. Pero no tiene sentido hacer esto si no tienes ya experiencia comprobada con las acciones. Incluso Graham, al final de su carrera, empezó a interesarse por el enfoque cuantitativo puro y simple, ¡y eso es mucho decir!

[juliano]

Hola,

Es posible automatizar la actualización de volatilidades y valores en una Hoja de Google, porque puede tener acceso a diferentes fuentes de datos en línea. En particular, Google Finance es capaz de rastrear casi cualquier valor listado (a veces con la dificultad de encontrar el código correcto...)

No tenemos acceso a datos financieros detallados, pero para calcular la volatilidad o el impulso funciona perfectamente.

Si estás interesado, puedo hacer una versión compartida para ti y podemos trabajar juntos en ella (yo trabajé mucho en la mía, pero intento mejorarla todos los días).

Nos vemos pronto

[Jerónimo]

Hola

Puedes poner el enlace que nos permitirá entender con más precisión de qué se trata porque sin ver lo que pasa es difícil entenderlo. Cuéntanos también cuál es el propósito de la herramienta.

A++

[juliano]

Está bien, hagamos esto.
Estoy compartiendo con ustedes una versión diluida de mi hoja de Google (valores aleatorios de acciones y números de efectivo disponibles, y algunas hojas menos personales)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ucTd4e8sQO8NDMgTMHzQO2z3VmhTyNEISWz5l121l6U/edit?usp=sharing

La primera pestaña sirve como resumen, para la valoración de carteras de bolsa, metales preciosos y criptomonedas (se pueden agregar otras).
También se utiliza para agrupar diferentes indicadores, como el desempleo en Estados Unidos, que se calcula en la hoja dedicada. El desempleo en EE. UU. se recupera automáticamente del sitio web del Departamento de Trabajo de EE. UU. y he agregado un estimador del valor mensual futuro con las solicitudes, que se publican semanalmente.

En esta primera hoja también hay un seguimiento de la volatilidad de un determinado número de valores objetivo, me inspiré en los valores supervisados en la cartera determinante. Calculo la volatilidad a 60 días anualizada, para el día actual, el mes anterior, y así hasta 3 meses atrás. Con Google Finance tenemos acceso gratuito a los valores, y por tanto están siempre actualizados.

En la segunda hoja es un seguimiento de la cartera bursátil, en la que sumamos sus valores, el PRU y la fecha de compra. Contamos con algunos gráficos y métricas que se generan automáticamente. Sin embargo, no hay forma de realizar un seguimiento de los dividendos, hay que hacerlo manualmente.

 

Para las páginas de metales preciosos y criptomonedas utilizo otras fuentes de datos, de momento funciona correctamente, pero puede resultar menos fiable que las finanzas de Google con el tiempo.

Espero que quede más o menos claro con el acceso a archivos :)

[Jerónimo]

¡Buen trabajo! Veo que estás usando ABTC para Bitcoin, ya que tienes conocimientos sobre criptomonedas, ¿es ese el rastreador correcto? En cualquier caso, tiene la ventaja de cotizar en SWX, a diferencia del ETN XBTE en la Bolsa de Estocolmo. ¿Son los volúmenes diarios suficientes para operar fácilmente?

[juliano]

Gracias Jerónimo,

Para ABTC, lo seleccioné para mi seguimiento de tendencias. Lo consideré una inversión, antes de volver finalmente a comprar directamente.
ABTC tiene la ventaja para mí de ser 100% físico, compran tanto bitcoin como se invierte. Para XBTE indican replicación sintética, no estoy seguro de entender cómo lo hacen.

Por otro lado, ABTC es relativamente nuevo y no tiene mucho volumen/día. ¡No sé si esto es penalizar o no!

Volví a la compra directa, para reducir costes y (paradójicamente) aumentar la seguridad. Al almacenar criptomonedas fuera de la red, no existe ningún riesgo. Los intercambios de criptomonedas son pirateados periódicamente, por lo que tengo más tranquilidad. ¡Incluso si sudas unas gotas al principio para transferir una gran cantidad a tu billetera BTC personal!

[Jerónimo]

Bueno, cuando dicen 100% físico, incluso si podemos imaginar la analogía con valores más clásicos, todavía te hace sonreír cuando hablamos de criptomonedas...

Me parece que el volumen es el problema con ABTC, lo que debe plantear un problema durante la negociación y/o tener un impacto significativo en los costos de transacción. Por otro lado, XBTE es muy fácil de negociar.

Comprar directamente a través de plataformas de criptomonedas dedicadas me plantea problemas de seguridad y no parece ser adecuado para transacciones grandes. Pero admito que no sé lo suficiente sobre ello. Aunque han ganado cierto grado de reconocimiento en los círculos financieros, las criptomonedas aún conservan un lado "geek" que no todos tienen. Además, cuando hablas de almacenamiento fuera de la red, para mí es ciencia ficción 😉

 

 

[PlutosNX]

Hola,

Ah, no había visto que los intercambios habían continuado en este post.
También aprovecharé para pedirte acceso a tu hoja de cálculo, también intenté hacer una, pero para monitorear los índices principales.

Quería aclarar un punto con Jerome respecto al análisis cuantitativo. Si hago referencia a una estrategia de tu e-book (QVM3 por ejemplo), ¿cómo defino cuándo vender?
¿Es suficiente un stop loss de 15% o es mejor definir una salida según otro ratio según tu experiencia?

Aprovecho la oportunidad para retomar el tema de las criptomonedas e intentar responder algunas de vuestras preguntas.

Si quieres una plataforma "segura" y para las principales criptomonedas o solo BTC, elige "Bitstamp" o "Kraken".
Respecto al punto planteado por jlevray y la seguridad de tus BTC fuera de la red, menciona tener una "wallet" de la cual seas dueño y donde tengas la clave privada, lo que por sí solo te permite poder transferir BTC.
Puedes compartir la clave pública con todos y recibir BTC por ejemplo, pero solo la clave privada te permite realizar/iniciar un intercambio, este es el punto crucial/fundamental de la blockchain, quien posee la clave privada es dueño de lo que está allí.
Puedes hacerlo con un trozo de papel o comprar una billetera de hardware (por ejemplo, Ledger Nano S), lo más importante es mantener segura la clave (llamada semilla, compuesta por 12-24 o incluso 25 palabras).

Espero haber podido arrojar algo de luz.

Que tengas un buen final del día,
Javier

[Jerónimo]

Hola

 

Para preguntas relacionadas con el análisis cuantitativo, publíquelas en la sección de miembros.

 

Gracias por la entrada sobre criptografía. Debo decir que no me siento del todo cómodo con las plataformas de criptomonedas, ni siquiera con las conocidas que mencionas. No me veo poniendo allí más de unas decenas de miles de francos. Confío más en Interactive Brokers.

En cuanto a la solución fuera de la red, es un poco demasiado geek para mi gusto.

Ya he dado un gran paso al poner algunos BTC en mi billetera. Hasta hace poco estaba totalmente en contra. Por ahora me quedo con la solución ETN de la Bolsa de Valores de Estocolmo. Ya veremos más adelante si considero otras alternativas😄

[juliano]

Hola

 

@PloutosNX, te di acceso, ya me cuentas que te parece 😉

 

@Jérome, sí, es cierto que ya es un gran paso poner algunos % de tu billetera en Bitcoin. Para mí, ir más allá es análogo a comprar oro físico, frente a un ETF.

Es más sencillo y económico (al menos para el oro) tener un ETF, pero corre el riesgo de perder dinero. Con lo físico, estamos fuera del sistema y creo que esto tiene sentido en términos de diversificación.

También hay una historia de creer en el modelo criptográfico y bitcoin, que tampoco deja de ser interesante.

Pero ya has hecho la parte más difícil: ¡meter el pie!
A+

[PlutosNX]

Hola,

@jlevray, es bueno que recibí acceso. Echaré un vistazo tan pronto como tenga un poco más de tiempo.

@Jérôme, ok lo haré enseguida.
Respecto a los montos, no es necesario enviar todo de una vez. Lo haces poco a poco (transferencia SEPA = 1 día) y retiras tus BTC (24/7 y esto tarda entre 1 y 15 minutos dependiendo de la carga de la red) en una billetera física (o un trozo de papel) y esto es como si tuvieras tu oro físico en casa!
Pero como dice jlevray lo importante es haber metido el pie en ello y creo que entender la tecnología, el propósito y las posibles aplicaciones no deja de ser interesante.

A+
Javier

[Autor]

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