ratio de Sharpe

Determinación de cartera: situación al 01.01.2024

Los mercados financieros presentaron una interesante paradoja en diciembre, con el S&P alcanzando máximos históricos mientras el dólar se desplomaba, en particular frente al franco suizo. Un análisis detallado de las distintas estrategias de inversión y de la rentabilidad de las carteras revela resultados alentadores, gracias sobre todo al auge de las criptomonedas y a una volatilidad controlada.

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Determinación de cartera: situación al 12.01.2023

Descubra las últimas optimizaciones de nuestra estrategia de asignación de carteras, centrada ahora en el momentum absoluto con una ponderación fija de los activos para obtener un mejor rendimiento. Los análisis demuestran que este nuevo enfoque no solo mantiene un ratio de Sharpe mejor que el del mercado, sino que también reduce significativamente la volatilidad de la cartera.

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