Archives des ratio de sharpe - Page 4 sur 4

Investir avec seulement 5 ETFs : le portefeuille permanent 2.0

21 mai 2023 / Par Jérôme / Dividendes & Bourse / 4 commentaires

Le Permanent Portfolio d’Harry Browne propose une stratégie d’investissement équilibrée qui, comme un pneu quatre saisons, vise à performer dans toutes les conditions économiques. Cette approche repose sur le principe qu’à chaque cycle économique correspond un type d’actif performant, permettant ainsi de maintenir une rentabilité stable avec une faible volatilité.

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Performance 2021

3 janvier 2022 / Par Jérôme / Portefeuille / 7 commentaires

Découvrez le bilan d’une année boursière où mon portefeuille a été largement distancé par les indices S&P et SPI, malgré des dividendes encourageants. Dans ce contexte de marché haussier dopé et de bulle technologique américaine, je partage mes réflexions sur l’importance d’un équilibre géographique dans les investissements et mes perspectives pour l’année à venir.

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Rebond du dollar et des valeurs défensives

14 mai 2011 / Par Jérôme / Non classé / Laisser un commentaire

Le portfolio reprend des couleurs grâce aux valeurs défensives et au rebond du dollar, malgré une rentabilité toujours négative en CHF depuis février. Les valeurs défensives comme VFC, KO, CTL, ADP et MCD montrent des performances positives, tandis que la baisse du pétrole rend les valeurs liées aux matières premières plus attractives.

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Lâchés par CenturyLink…

22 janvier 2011 / Par Jérôme / Non classé / 2 commentaires

Le portfolio subit une baisse de rentabilité à -4.74% suite à la chute de CenturyLink, mais maintient de solides performances en euros avec un ratio de Sharpe supérieur aux indices de référence. Les dividendes continuent leur progression et de nouveaux titres comme Novartis et Roche sont désormais sous surveillance pour diversifier le portefeuille.

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Progression malgré la faiblesse du dollar

18 décembre 2010 / Par Jérôme / Non classé / Laisser un commentaire

Notre portefeuille d’investissement continue sa progression, affichant -2.76% depuis le 3 février, parallèlement au marché suisse qui atteint -0.23%. La stratégie défensive axée sur les sociétés internationales démontre sa pertinence, notamment face aux fluctuations du dollar, avec une volatilité maîtrisée de 12.32% contre 17.60% pour le SMI.

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Portfolio au 4 décembre 2010

4 décembre 2010 / Par Jérôme / Non classé / Laisser un commentaire

La performance de notre portefeuille s’améliore significativement par rapport au SMI, avec un écart réduit à -2.21% contre -1.71%, porté notamment par l’excellente progression d’ADP sur le Nasdaq. La volatilité maîtrisée et le ratio de Sharpe en progression témoignent d’une gestion optimisée du risque, malgré l’impact négatif des fluctuations du dollar.

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