Dernière mise à jour : 19.05.2013
Monnaie de référence CHF
Rentabilité depuis le 03.02.10 : 60.13% (SMI : 26.36% / S&P 500 : 48.59%)
Rentabilité annualisée : 15.38% (SMI : 7.37% / S&P 500 : 12.79%)
Ecart-type : 10.52% (SMI : 10.70% / S&P 500 : 14.05%)Ratio de Sharpe : 1.35 (SMI : 0.58 / S&P 500 : 0.82)
Monnaie de référence EUR
Rentabilité depuis le 03.02.10 : 52.93% (CAC 40 : 5.46% / S&P 500 : 75.73%)Rentabilité annualisée : 13.78% (CAC 40: 1.63% / S&P 500 : 18.69%)
Ecart-type : 14.92% (CAC 40 : 11.77% / S&P 500 : 20.92%)Ratio de Sharpe : 0.84 (CAC 40 : 0.04 / S&P 500 : 0.84)
Rendement des dividendes
Rendement sur 12 mois roulants : 2.01%
Rendement sur coût d’achat : 2.95%
Ratio de distribution moyen : 37.52%
Croissance annuelle moyenne du dividende : 10.38%
Revenus
Le tableau suivant indique les revenus générés par notre portfolio (dividendes en CHF nets d’impôts) et le degré d’atteinte de l’objectif visé (autonomie financière) :
| Année | Trimestre | Revenus nets (CHF) | Objectif (%) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 570.59 | 4.08 |
| 2013 | 1 | 523.17 | 3.74 |
| 2012 | 4 | 506.31 | 3.62 |
| 2012 | 3 | 509.14 | 3.64 |
| 2012 | 2 | 936.3 | 6.69 |
| 2012 | 1 | 461.83 | 3.3 |
| 2011 | 4 | 433.68 | 3.1 |
| 2011 | 3 | 415.09 | 2.96 |
| 2011 | 2 | 365.45 | 2.61 |
| 2011 | 1 | 392.69 | 2.8 |
| 2010 | 4 | 373.36 | 2.67 |
| 2010 | 3 | 366.8 | 2.62 |
| 2010 | 2 | 327.95 | 2.34 |
| 2010 | 1 | 36.84 | 0.26 |
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Performance 2012 / 2 janvier 2013
La performance en CHF du portfolio est bonne en 2012, avec +10.17%. Il faut dire qu’elle est surtout due au 1er semestre, puisque sur la deuxième partie de l’année la performance s’est limitée à 3.09%, la faiblesse du dollar n’ayant pas aidé. Au cumul, cela nous amène à une rentabilité annuelle depuis lancement (03.02.2010) de +7.76%. Le portfolio fait moins bien que le marché sur le deuxième semestre et sur l’année, mais n’oublions pas qu’il a une vocation défensive et qu’il est donc normal qu’il se comporte moins bien lors des phases haussières.
Performance du 1er semestre 2012 / 7 juillet 2012
La performance en CHF du portfolio est excellente sur les six premiers mois de l’année avec +7.74% en total return. Sur les douze derniers mois, celle-ci monte même jusqu’à +26.72% ! Bien entendu la fixation par la Banque Nationale Suisse du taux plancher avec l’euro à CHF 1.20 le 6 septembre 2011 a permis de nettement affaiblir le franc suisse contre le dollar et donc de booster les performances des valeurs américaines. Cela nous amène à une rentabilité annuelle depuis lancement (03.02.2010) de +9%. Les autres indicateurs de performance sont disponibles ici.
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Bonsoir Jérôme,
quand je regarde la performance de ton portfolio depuis févier 2010, je reste assez admiratif. Il s’est très bien comporté par rapport aux indices boursiers.
As-tu essayer de backtesté le portfolio sur de plus longues périodes ?
Sinon, il serait intéressant de représenter l’évolution de la part. Ça permettrait d’illustrer comment le portfolio se comporte lors de crises ou lors d’évolution notables des taux de change …
Au plaisir de te lire.
Merci pour tes compliments Erik.
Je n’ai pas backtesté ma stratégie mais le graphique situé sur cet article donne une bonne idée de la performance des dividendes croissants.
Le portfolio a bien performé pour deux raisons :
- la majorité des titres sont de nature défensive et se sont donc bien comportés durant la crise de 2011
- le dollar a évolué favorablement depuis quelques mois, et en plus et là je parle pour ceux dont la monnaie de référence est le CHF, la Banque Nationale Suisse a donné un sacré coup de main en fixant un cours plancher avec l’euro à 1.20 CHF
Pour le futur je m’attends à me faire rattraper par les indices, lorsque la reprise économique sera là. Mais je ne vais pas changer de fusil d’épaule, je reste prudent, je laisse passer la masse devant, en attendant la prochaine crise.
J’ai aussi eu l’idée de représenter cette évolution, mais cela demande passablement de travail. Ce sera peut-être pour une prochaine étape. Ce que je peux dire c’est que celle-ci se fait de manière progressive, sans trop d’à-coups, aidée par la faible volatilité et les dividendes.
Bravo, excellent et je reste sans voix !!
merci Yves, néanmoins je reste prudent… je m’attends à une correction d’une manière ou d’une autre