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Les backtests permettent de tester la performance historique des stratégies d’investissement. Retrouvez ici toutes mes analyses quantitatives, simulations de portefeuilles et tests de stratégies basés sur des données historiques réelles. Des dividend aristocrats aux stratégies value, je teste rigoureusement ce qui fonctionne vraiment pour atteindre le FIRE.
David Swensen a généré 13,7% par an pendant 36 ans à la tête du fonds Yale. Le portefeuille simplifié qui porte son nom délivre 5,35% en CHF sur 28 ans. Le backtest révèle pourquoi l’écart est structurel et irréductible pour un investisseur individuel.
Portefeuille Swensen (Yale) : backtest et analyse critique Lire la suite »
Le FCF Yield surpasse-t-il le PER pour identifier les actions sous-évaluées ? Simulation sur marchés européens, 40 titres, 22 ans de données. Résultats, limites et comparaison FCF/EV vs FCF/MktCap.
FCF Yield : le ratio secret de Buffett, backtesté en Europe Lire la suite »
William Bengen, père de la règle des 4%, publie un nouveau portefeuille diversifié incluant small et micro caps. Backtest complet en CHF, analyse critique et calcul du SWR : peut-on vraiment dépenser plus à la retraite ?
Richer Retirement de Bengen : la règle des 4% dépassée ? Lire la suite »
Ma femme a passé des années à jongler entre comptes épargne pour grappiller 0.1% de taux. Quand les taux ont replongé en 2024, j’ai saisi l’occasion. Voici le portefeuille ETF construit sur Neon Invest — et pourquoi il performe remarquablement bien.
Portefeuille ETF Neon Invest : l’histoire d’une conversion Lire la suite »
Le Golden Butterfly Portfolio est quasi inconnu en francophonie. Voici les premiers backtests CHF (1978-2026), comparant GB au PP classique, PP 2.x, PFD et S&P 500. Résultats instructifs pour investisseurs défensifs.
Golden Butterfly : Backtest CHF et analyse (1978-2026) Lire la suite »
Le All Weather Portfolio de Ray Dalio promet de performer dans tous les régimes économiques. Notre backtest en CHF sur 26 ans révèle une réalité décevante : 4.65% de CAGR, battu par le 60/40 et écrasé par les portefeuilles modernes. Chiffres et alternatives à l’appui.
All Weather Portfolio Ray Dalio : backtest (1999-2025) Lire la suite »
Le price to book ratio (P/B) compare la valeur boursière aux fonds propres d’une entreprise. Notre backtest propriétaire sur 20 ans en Suisse et en France révèle son efficacité réelle — et ses limites — chiffres à l’appui.
Price to book ratio : définition, calcul et backtest Lire la suite »
Analyse des portefeuilles LPP suisses : composition OPP2, limites d’investissement (50% actions, 30% immobilier), performances historiques et backtests 2004-2024. Les caisses de pension n’obtiennent que 3-4%/an quand 7% sont accessibles.
Portefeuilles LPP : composition, performances et limites OPP2 Lire la suite »