Backtests

Les backtests permettent de tester la performance historique des stratégies d’investissement. Retrouvez ici toutes mes analyses quantitatives, simulations de portefeuilles et tests de stratégies basés sur des données historiques réelles. Des dividend aristocrats aux stratégies value, je teste rigoureusement ce qui fonctionne vraiment pour atteindre le FIRE.

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All Weather Portfolio de Ray Dalio : backtest et analyse critique (1999-2025)

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Le All Weather Portfolio de Ray Dalio promet des rendements réguliers dans tous les environnements économiques. Mais notre backtest rigoureux en CHF sur 26 ans révèle une réalité décevante : avec 4.65% de CAGR, il est battu par le simple 60/40 et écrasé par les portefeuilles optimisés modernes (PP 2.0, PFD). Analyse critique avec chiffres à l’appui et vraies alternatives performantes.

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price to book en rouge sur fond noir

Price to Book (P/B) Ratio : Guide Complet + Backtest Suisse/France

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Le Price to Book Ratio (P/B) est un indicateur financier fondamental qui permet aux investisseurs d’évaluer la valeur boursière d’une entreprise par rapport à sa valeur comptable. Ce ratio se calcule en divisant le cours de l’action par la valeur comptable par action. Un P/B inférieur à 1 peut suggérer une sous-évaluation, tandis qu’un ratio élevé peut indiquer une surévaluation potentielle.

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Le portefeuille LPP sous la loupe

Portefeuilles LPP Suisse : composition, performances et limites OPP2

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Analyse détaillée des portefeuilles de prévoyance professionnelle (LPP) en Suisse : composition selon l’OPP2, limites d’investissement (50% actions, 30% immobilier), performances historiques des caisses de pension (3-4% vs 7% potentiel) et impact sur les rentes futures. Backtests 2004-2024 inclus.

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Le portefeuille permanent: la stratégie d'Harry Browne

Portefeuille Permanent Harry Browne: guide complet et backtests 1978-2024

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Le portefeuille permanent, conçu par Harry Browne dans les années 1970, est une stratégie d’investissement qui vise à maintenir une stabilité à long terme. Cette approche repose sur une allocation d’actifs équilibrée entre quatre catégories principales : 25% en actions, 25% en obligations à long terme, 25% en or et 25% en liquidités. Cette répartition est conçue pour performer dans différents cycles économiques.

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L'EBITDA/EV : Un indicateur fiable de performance boursière

L’EBITDA/EV : dénicher des actions qui battent le marché

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L’EBITDA/EV est un ratio financier clé qui met en relation la rentabilité opérationnelle d’une entreprise (EBITDA) avec sa valeur d’entreprise (EV). Cet indicateur permet aux investisseurs d’évaluer la capacité d’une société à générer des bénéfices par rapport à sa valeur totale, incluant sa dette et ses liquidités.

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Stratégie 60/40 : analyse, backtests et alternatives modernes

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La stratégie d’investissement 60/40 reste-t-elle pertinente en 2025 ? Découvrez nos backtests approfondis sur 30 ans, l’analyse de 50+ portefeuilles, les limites de l’approche Bogleheads et les alternatives optimisées incluant l’immobilier suisse. Ratio de Sharpe, taux de survie du capital et allocation d’actifs décryptés.

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La marge nette comme indicateur boursier franco-suisse

Comprendre la marge nette : définition, importance et impact sur les investissements

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Découvrez la marge nette, un indicateur clé pour évaluer l’efficacité financière des entreprises et son impact sur la rentabilité et les cours boursiers.

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